Интересная статья http://expert.ru/expert/2010/29/bez_balansa/
Без баланса27Максим Рубченко
Современная реальная экономика настолько сложна, что практически не поддается моделированию, признает заведующий сектором Вычислительного центра РАН член-корреспондент РАН Игорь Поспелов. Тем не менее макроэкономические модели, созданные российскими учеными, демонстрируют интереснейшие вещи
В начале 20-х годов прошлого века советские экономисты совершили гигантский прорыв, разработав метод анализа межотраслевых связей, на основе которого в 1925 году был составлен первый межотраслевой баланс советской экономики. В 1930-е Василий Леонтьев применил метод анализа межотраслевых связей с привлечением аппарата линейной алгебры для исследования экономики США, и с тех пор леонтьевская матрица «затраты — выпуск» на многие десятилетия стала основной математической моделью макроэкономических процессов, применяемой во всем мире. Однако в 1970-е Запад практически отказался от использования балансовых моделей для оценки ситуации в экономике и планирования экономического развития. В Советском Союзе макроэкономическая модель «затраты — выпуск» оставалась основным инструментом планирования экономики, и в 1991 году экономика рухнула. Впрочем, попытки западных экономистов создать новые макроэкономические модели успехом тоже не увенчались, свидетельством чего может служить нынешний кризис.
Реклама на сайте >
О том, как сегодня математики пытаются моделировать макроэкономические процессы, о возможностях и ограничениях математических моделей экономики «Эксперту» согласился рассказать заведующий сектором математического моделирования экономических структур Вычислительного центра им. А. А. Дородницына Российской академии наук член-корреспондент РАН Игорь Поспелов.
— Сейчас много говорят о кризисе экономической науки. В вашей сфере деятельности — математическом моделировании экономики — кризис наблюдается?
— Существующие сегодня математические модели действительно не умеют описывать очень важные явления в нашей жизни, особенно те, что касаются информационных тиражируемых благ. С коммерческими услугами мы как-то справляемся, с общественными тоже, а вот здесь очень сильно отстаем.
— Что имеется в виду под тиражируемыми благами?
— В первую очередь это знания и информация. А по сути дела к этому относится все то, что вы можете, получив в одном экземпляре, растиражировать в каком угодно количестве практически бесплатно. И раздать эти копии, продать или повторно использовать. Самый яркий пример тиражируемого блага — анекдот: вы можете его сколько угодно раз рассказывать разным людям и сами его не забудете. Вы вроде бы его владелец, но вы не можете контролировать распространение анекдота. С другой стороны, он у вас не кончается. Только надоедает.
И дело не в том, что подобные блага сами по себе играют все большую роль в экономике. Важнее то, что обычные блага приобретают характер тиражируемых. Потому что мы практически никогда не покупаем одну и ту же вещь. В девятнадцатом веке приказчик покупал штаны дюжинами — сегодня кому-нибудь придет такое в голову? Никому, даже самому бедному человеку или, наоборот, самому жадному скопидому. И возникает очень своеобразное явление — товары еще и «убивают» друг друга. Если в магазине появился новый сорт колбасы, вы можете его не брать, а брать старый. Однако если вы хотите купить мобильный телефон, просто чтобы говорить, без фотокамеры, — их больше нет.
Но все экономические расчеты и модели базируются на принципе баланса: кто-то продукт или ресурс отдает, а кто-то его получает. А когда речь идет об информации — я вам что-то сообщаю, но сам этого не забываю, — здесь баланса просто нет и экономический расчет, по сути, не работает. Понимают это все, но не знают, что с этим делать. Доходит до того, что в попытках обойти это ограничение балансовых моделей, страшно сказать, используется не та арифметика, другие арифметические операции. Вот до чего дело доходит — на уровне арифметики изменения пытаются внести!
— Как же арифметика может быть «не той»?
— Например, мы используем три операции — сложение, умножение, возведение в степень. Если вместо сложения написать максимум из двух величин, вместо умножения — сложение нескольких одинаковых чисел, а вместо возведения в степень — умножение нескольких чисел, то получится система операций, обладающая в целом теми же свойствами, что и обычная арифметика. Но она неадекватна в том смысле, что не допускает вычитания. Поэтому вы не можете вернуться обратно и узнать, из чего получился конечный результат.
У нас же в результате длительных исследований образовались определенные заделы по тиражируемым благам, и периодически мы пытаемся пристроить их хотя бы в абстрактные модели макроэкономики. Но в целом ни экономическая теория, ни экономическая практика пока не знают, как оценивать и учитывать эти блага.
— Можно предположить, что для анализа экономики с тиражируемымиблагами оказываются непригодны балансовые модели типа знаменитыхтаблиц «затраты — выпуск» Василия Леонтьева.
— Леонтьевская модель — это тема отдельного разговора. Да, насколько мне известно, она работает все менее адекватно, коэффициенты становятся все более неустойчивыми. Это, кстати, не последняя причина того, что государственная статистика отказалась от межотраслевых балансов и система статистики была изменена. Если до 2004 года у нас собирали статистику в разрезе как раз межотраслевого баланса — какие продукты на производство каких продуктов израсходованы, то сейчас она собирается в видах экономической деятельности — предприятия отчитываются, что они делают по транспортировке, по продаже, по дроблению-измельчению и так далее. Так что даже статистическая база межотраслевого баланса отпала. Это связано с тем, что стало фактически невозможно выделить чистые отрасли. Когда вы берете предприятие какой-то отрасли, выясняется, что больше половины того, что оно делает, к данной отрасли никакого отношения не имеет.
А если говорить именно о леонтьевской модели, то первое, что необходимо отметить, — статистика перестала быть такой достоверной, как была раньше. И второе, что более существенно: те задачи, которая она умеет решать, стали не слишком насущными для современной экономики. Потому что она описывает, с оговорками, технологические ограничения. В то время как сейчас важнее спросовые ограничения разного рода, а технологическое связи, наоборот, становятся очень слабыми. Хорошо было в Советском Союзе — экономика была изолирована, вся технологическая цепочка прописана внутри страны от начала и до конца, от плавки меди до выпуска настольной лампы. А сейчас практически в любом месте этой цепочки в любой момент можно воткнуть экспорт или импорт. То есть, во-первых, эта цепочка размазывается. Во-вторых, само разнообразие продуктов резко увеличивается.
Ведь с тридцатых по шестидесятые годы прошлого века система централизованного планирования, по сути, использовалась во всем мире. Недаром кто-то из американцев в пятидесятые годы говорил: «В моей корпорации задачи планирования сложнее и решаются лучше, чем в советском Госплане».
— Именно тогда на Западе произошел расцвет леонтьевских моделей?
— Да, потому что они были инструментом планирования. Но система планирования рухнула. С моей точки зрения, это произошло потому, что она просто не справлялась со сложностью стоящих перед ней задач. Средства планирования перестали соответствовать разросшейся номенклатуре товаров и количеству экономических связей. Именно это и было критическим. Я помню, в шестидесятые годы читал в газетах журналистские расследования — почему в магазине нет такого-то товара. Потому что этот не поставил комплектующие, тот не поставил сырье этому, а в конце концов виноват конкретный дядя, у которого или что-то сломалось, или сгорело, или он просто идиотством занимался. А в семидесятых технологические цепочки уже так запутались, что журналист не мог найти виноватого: все друг с другом связаны, все виноваты — и никто не виноват. Вот результат усложнения системы.
Централизация в конце Советского Союза уже была большой условностью. В семидесятые годы номенклатура советского производства оценивалась в сто миллионов наименований, а Госплан планировал две тысячи. Все остальное — пять порядков сложности! — фактически было отдано на усмотрение чиновников среднего и низшего звена. Какая уж там централизация управления…
— Тогда почему Советский Союз развалился, а Запад в восьмидесятых-девяностых пережил экономический подъем?
Фото: Олег Слепян
— Во-первых, они раньше среагировали: на Западе уже в семидесятые годы пошла децентрализация крупных фирм. Во-вторых, в технологической сфере на Западе оставалась конкуренция крупных корпораций, которая подталкивала к поиску более эффективных решений. А здесь как? Расстреливать — непонятно за что, потому что никто не понимает, кто прав, а кто виноват. А другого способа повысить ответственность нет. С моей точки зрения, расстреливать вообще перестали именно потому, что стало непонятно — кого.
— Это усложнение произошло скачкообразно или шло постепенно?
— Номенклатура усложнялась постепенно — просто произошел элементарный переход количества в качество. На мой взгляд, первым звоночком была неудача с восстановлением золотого стандарта после Первой мировой войны. Англичане пытались, американцы стремились, но вернуть его не удалось.
Мы в свое время начинали работу как раз с моделирования рыночной экономики, и эксперименты с неплохой моделью показали, что именно попытка возродить золотой стандарт способствовала возникновению депрессии. Точнее, тому, что обычный циклический кризис превратился в катастрофу. В принципе понятно, что получается: у вас количество золота ну никак не соответствует росту производства. Вдобавок экономическая система усложняется, и число каналов, которые надо обслуживать деньгами, растет еще быстрее, чем объем производства. Чтобы спрос на деньги в этих условиях соответствовал объему золота, необходима дефляция, систематическое падение цен. Но при падающих ценах не может работать кредитная система, потому что у вас непомерно увеличиваются кредитные риски. Посмотрите, как тяжело переживает экономика Европы даже очень небольшую дефляцию в нынешний кризис. А при золотом стандарте в современной экономике была бы постоянная и быстрая дефляция. Так что первый звоночек о несоответствии наших возможностей усложнению системы прозвенел уже в двадцатые годы.
Кстати, популярные современные модели экономического роста описывают не нынешний и даже не предыдущий исторический период, а время экспансии рыночной экономики девятнадцатого века — примерно с 1830 года, когда началось интенсивное воспроизводство капитала, до начала двадцатого века, до того, как начался взрывной рост технологий. Можно сказать, от Наполеона до Люмьеров. Для реальностей девятнадцатого века действительно лучшим решением является сбалансированный рост, когда все растет пропорционально. Тогда золотой стандарт — почти идеальная денежная система. Но как только вы начинаете от простого количественного роста отходить, с золотым стандартом сразу возникают проблемы.
Есть еще один важный момент, на который мало обращают внимание. В последние тридцать лет, после неолиберальной революции в США в восьмидесятые годы, сменился сам принцип управления. Ведь двадцатый век — это все-таки век организаций: на каждую проблему общество создавало специализированную организацию — на добровольной основе, на обязательной, на платной, неважно. Организация — это структура с сознательной дисциплиной, где человек четко различает: вот это я делаю для организации, а вот это — для себя. Но где-то в семидесятые годы уже сам этот принцип стал неадекватен сложности и подвижности рассматриваемых задач. В частности, потому, что мы не очень понимаем, как управлять действительно сложными системами. Поэтому планирование рухнуло.
И чем оно заменилось? Принципом манипулирования. Сейчас никто не говорит «ты должен», а убеждают в том, что тебе это выгодно, тебе это понравится. Все крупные организации — партии, профсоюзы, государство, корпорации — потеряли влияние или переродились. Крупные корпорации, например, превратились в холдинги, которые управляют только финансовыми потоками. Их дочерние компании действуют по собственным интересам — конкурируют друг с другом, закупают сырье у конкурентов, все больше переходят на аутсорсинг. И так далее.
Любопытный факт: в восьмидесятые годы зарплата на Западе составляла процентов 75 от доходов населения, еще 10 процентов приходилось на пособия, остальное — прибыль и доходы от ценных бумаг и недвижимости. Сейчас доля зарплаты упала до 50 процентов в совокупном доходе. А куда делись остальные 25? Заменились смешанными доходами, то есть прибылью от индивидуальной предпринимательской деятельности.
По сути, это «неокрестьянство»: человек продает не свой труд, как рабочий, а продукт, как крестьянин. Например, программист создает собственную фирму и начинает продавать программы, а не услуги по программированию. Это как раз объект манипулирования: ему говорят, что для него так выгоднее. То есть мы видим совсем другой принцип управления обществом и экономикой, нежели раньше. Его появление связано как раз с усложнением экономической системы, потому что уследить за всем из единого центра невозможно. Нужно давать большую самостоятельность низовым звеньям, хоть тресни — решение должно приниматься внизу.
Средства планирования перестали соответствовать разросшейся номенклатуре товаров и количеству экономических связей. Именно это и было критическим
— Вы много занимались кризисом семидесятых годов. Похож ли на него нынешний кризис?
— Совсем не похож. Мало того, он просто противоположен. Тогда действительно возник кризис ресурсов, и рыночная экономика героически его преодолела, меньше чем за десять лет сократив на десять процентов потребление энергии и на четверть — потребление нефти. И самое главное, недавно выяснилось, что материальные потребности в общем-то удовлетворены. Тогда все специалисты считали, что темп энергопотребления обязан расти быстрее, чем уровень жизни и рост производства, и приводили в пользу этого массу аргументов, как исторических, так и физических. Но с тех пор, уже тридцать лет, потребление энергии на душу населения не растет на Западе вообще.
— Может быть, это связано с тем, что производство переместилось на Восток?
— Нет, я недавно смотрел: в Китае потребление энергии уже лет десять растет медленнее, чем ВВП. Только у нас оно растет быстрее. Фактически Россия сегодня единственная страна, где потребление энергии растет быстрее, чем экономика в целом.
Если вернуться к кризису, то выяснилось, что, по ощущениям людей (и это можно измерить, а не просто прикинуть в уме), уровень жизни в последнее время растет за счет роста информационных благ и услуг. А вещественные потребности в богатых странах уже удовлетворены.
Я вообще уверен, что этот кризис начался тогда, когда обрушился NASDAQ. Потому что все-таки американская экономика является для мира определяющей, и двадцатый век прошел под знаком американского лидерства. В двадцатые годы их тянули автомобили, в тридцатые — дороги и дома, которые они перестроили. В сороковые — война. В пятидесятые — самолеты, в шестидесятые — компьютеры, первые, большие. В семидесятые — ракетно-космическая индустрия. В восьмидесятые — персоналки и всякая качественная электроника, в девяностые — телекоммуникации. Но в двухтысячных новой отрасли-«мотора» не нашлось. Вот в чем настоящий кризис — не нашлось нового лидера, товара, за который люди готовы с удовольствием платить деньги.
Тогда американцы попытались повторить примерно то, что они сделали в тридцатые годы, — перестроить дома. И предложили гражданам сверхдешевую ипотеку. Но ее взяли только те, кто не мог оплатить. А кто мог, те в массовом порядке дешевую ипотеку брать не стали — не надо. Неудача, провал. И деривативы начали перекладывать этот провал на другие сегменты рынка, а в конечном итоге все это валилось на единственный рынок — сырьевой. Это перед кризисом был единственный растущий рынок, там работали самооправдывающиеся ожидания, надувался пузырь. А средства массовой информации еще и пугали всех, что нефть вот-вот кончится. Но в конечном итоге все эти сырьевые штучки рухнули.
— Давайте вернемся к вашим моделям.
— Такого рода модели, как делаем мы, в принципе строятся, но их обычно берут из учебников, а потом подстраивают нужные параметры. Мы же постоянно рискуем вводить в них такие вещи, как, скажем, денежные суррогаты, теневой оборот, нехватку информации главного органа, коррупционно-рейдерские конструкции. Это то, что сейчас принято называть «моделями общего равновесия», хотя мы начали делать такие модели лет на пятнадцать раньше, чем появился данный термин. Таких моделей много, и есть гораздо более сложные, чем у нас, но наши отличаются тем, что мы пытаемся описать в них специфику данной конкретной экономики.
При этом одной модели на все случаи жизни не получилось, потому что когда меняются экономические отношения, приходится менять модель. И чем детальнее ты опишешь отношения, тем чаще приходится менять модель. В результате мы построили около десятка моделей.
Начинали с моделирования советской экономики, причем пытались описать плановую экономику с учетом нехватки информации центрального уровня. Дело в том, что из-за усложнившейся структуры экономики с семидесятых годов Госплан просто не мог обработать весь объем поступающей информации. И наша модель показала: очень многое из того, что мы считали в советское время глупостями дураков правителей, является неизбежным следствием вот этой нехватки обработанной информации.
В частности, у нас в модели получались «экономика реальная» и «экономика отчетная», которые все больше расходились между собой. И хоть как-то поддерживать баланс между ними можно было только давая заведомо нереальные планы. Это очень странная вещь. Ведь практику напряженных планов все очень ругали, но оказалось, что она была наименьшим злом, по крайней мере в рамках нашей модели. Если бы начали давать реальные планы, все бы просто рухнуло.
Затем мы моделировали период высокой инфляции до 1994 года, потом период так называемой стабилизации с 1995-го до 1998-го. Кстати, мы тогда работали с региональным отделением Центробанка по Свердловской области. Условия были суровые: мы каждый месяц получали пакет информации и, подкрутив модель, должны были дать вариант, который описывал 60 показателей за год помесячно с ошибкой не более 10 процентов и корреляцией не меньше 80 процентов. После этого мы должны были дать прогноз на три месяца вперед и еще ответы на кучу аналитических вопросов.
Расстреливать — непонятно за что, потому что никто не понимает, кто прав, а кто виноват. А другого способа повысить ответственность нет
— Августовский кризис вы предсказали?
— Да! Мы поймали кризис. По нашей модели получалось, что в августе банки лопаются, причем на региональном уровне. Без всяких этих внешних проблем — мы про них и не знали. О неизбежном кризисе мы написали в июле, но никто, конечно, не обратил на это внимания, как это обычно бывает. А потом звонят: «А что вы..?» Мы говорим: «Читайте отчет».
— Не страшно было давать такой прогноз?
— Конечно, мы тряслись, когда это писали. Ребят заставляли по-разному сделать, но, как ни делай, все равно получался отрицательный капитал у банков, хоть тресни. Там ведь была довольно непростая логика развития ситуации, и модель ее ухватывала: ГКО высосали все нормальные финансовые ресурсы, и денежные суррогаты, особенно неплатежи, фактически уже были деньгами и исполняли очень важную функцию в экономике. Тем более что тогда еще упали экспортные поступления. По нашим расчетам, уже в феврале надо было девальвировать рубль примерно в полтора раза, и тогда мы могли бы дотянуть до подъема нефтяных цен, который произошел примерно через полгода после кризиса. Но вместо этого Черномырдин ушел в отставку и пришел Кириенко, который попытался придавить неплатежи, чтобы увеличить налоговые поступления.
У меня знакомые брокеры 16 августа вложили в ГКО уже не клиентские, а свои деньги, а 17-го Кириенко объявил дефолт. Они все понимали, но знали, что, если один день продержатся, получат 300 процентов годовых. Не продержались.
После кризиса заказчики из Центробанка говорят: давайте работать дальше. А дальше — никак, все поменялось. Этих суррогатов, которые мы так старательно прописывали в модели, не стало. Мы и ответили, что нам нужен месяц, чтобы проанализировать, что, собственно, поменялось, и еще минимум полгода, чтобы описать это в модели. Они ждать не захотели, но мы все равно этим продолжали заниматься, и теперь у нас есть, как мы ее называем, модельная летопись экономических реформ. Но в единую модель все не укладывается, потому что на каждом этапе есть набор экономических агентов, который меняется. Средства, которыми оперируют экономические агенты, меняются. Ограничения, в которых они работают, меняются. И так далее. Так что мы каждый раз моделируем, по сути, другую экономику.
Вот сейчас есть надежда, что удастся сделать модель на основании более общей и более экзотической концепции, с которой мы мучаемся с 2004 года. Это так называемая модель межвременного равновесия. Такие модели гораздо сложнее, чем модель общего равновесия, и до недавнего времени считались пригодными только для исследования абстрактных математических вопросов. Но мы рискнули их применить к жизни, и получаются интересные вещи. Но пока она не доведена.
В этой модели мы описываем экономических агентов как очень умных, рационально действующих и преследующих определенные цели. Но на уровне индивида ничего этого нет — поведение отдельного субъекта нерационально и непредсказуемо. Это парадоксальная вещь: рациональность можно приписывать только нерефлексирующим массам. А если есть реальные индивиды, их рациональное поведение описывать без толку. Одну семью нельзя описывать как рационально действующего агента, но зато можно общество в целом или — что совершенно неожиданно — покупателей одного магазина. Еще интереснее: отдельный банк нельзя описывать как рационально действующего агента, а банковскую систему в целом — можно. Мало того, в период кризиса разброс в поведении банков резко сужается, они все становятся гораздо более рациональными. А в спокойное время их поведение опять становится непредсказуемым на индивидуальном уровне.
— Возвращаясь к вопросу о кризисе экономической теории: какой име
(чем тебе не товар?)
